Sơn La có trung tâm hành chính là thành phố Sơn La, cách trung tâm Hà Nội khoảng 310 km, giáp các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên và Thanh Hóa. Tỉnh cũng còn có đường biên giới dài 250 km với tỉnh Huaphanh của Lào, có ba cửa khẩu quốc tế là Chiềng Khương, Lóng Sập và Nà Cài...